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汇添富双利债券型证券投资基金2021年第4季度报告2021年12月31日

时间:2022-05-13 14:57来源:未知 作者:admin 编辑:admin 点击:
汇添富双利债券型证券投资基金2021年第4季度报告2021年12月31日 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表

  汇添富双利债券型证券投资基金2021年第4季度报告2021年12月31日

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  投资目标本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

  投资策略本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。本基金的投资

  策略主要包括:资产配置策略、债券(不含可转债)投资策略、可转换债券投资策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。

  风险收益特征本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。

  报告期末下属分级基金的份额总额(份)10,512,347,127.981,441,759,828.43

  1.本期已实现收益132,769,366.5813,793,558.04

  4.期末基金资产净值21,881,328,300.902,670,835,183.45

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  过去三个月1.81%0.19%0.60%0.05%1.21%0.14%

  过去六个月0.87%0.25%1.44%0.05%-0.57%0.20%

  过去三年38.36%0.31%3.37%0.07%34.99%0.24%

  过去五年42.05%0.32%4.65%0.07%37.40%0.25%

  自基金合同生效日起至今95.95%0.44%13.39%0.08%82.56%0.36%

  阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  过去三个月1.70%0.19%0.60%0.05%1.10%0.14%

  过去六个月0.65%0.25%1.44%0.05%-0.79%0.20%

  过去三年36.68%0.31%3.37%0.07%33.31%0.24%

  过去五年39.25%0.32%4.65%0.07%34.60%0.25%

  自基金合同生效日起至今85.20%0.45%9.87%0.08%75.33%0.37%

  3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1、本基金由原汇添富保本混合型证券投资基金于2014年01月28日转型而来。

  2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符

  3、本基金于2014年6月18日新增C类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

  吴江宏本基金的基金经理,股债混合部主管2018年09月28日10国籍:中国。学历:厦门大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金管理股

  份有限公司,历任固定收益分析师,现任股债混合部主管。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添

  富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资

  基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021

  年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,

  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的

  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司

  二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3

  日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T

  检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具

  四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

  综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了

  公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

  交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次,投资组合因投资策略与其

  他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易

  数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  四季度经济基本面总体延续下行态势,其中消费复苏受到疫情反复的冲击,地产投资在

  严格调控的影响下增速转负,制造业投资尽管出现回升,但在基建发力不明显的情况下,整

  体投资需求低迷,出口依然保持较高增速,但价格因素的贡献要明显大于数量因素。12月

  中央经济工作会议定调当前经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,要求加

  大跨周期调节力度,预计后续总量政策将继续保持积极态势。流动性方面,继7月份降准之

  后,12月央行再次下调存款准备金率,同时下调了1年期LPR利率,货币政策偏宽松的取

  向较为确定,在进一步降低社会融资成本的要求下,预计后续政策利率亦存在下调空间。

  在经济下行、流动性宽松的双重利好下,四季度债券市场表现不俗,10年期国债利率

  跌破2.8%的前期低点,信用利差及期限利差均有明显压缩,尽管当前短端利率受年末因素

  制约有所上行,但年后整体中枢将有望下降,长端利率也将进一步反应经济增长中枢的下移。

  股票市场结构性行情延续,全市场指数层面变动不大,但行业内部分化明显,军工、通讯、

  新能源车等行业涨幅靠前,周期、金融、地产板块跌幅靠前,市场成交量有所萎缩;转债方

  面,可转债指数四季度上涨明显,资金推动的结构性泡沫加剧,股性转债估值溢价靠近历史

  报告期内,组合股票配置在中性仓位。自下而上选择高质量的龙头公司,行业和风格相

  对均衡,主要配置品牌消费品、新能源、高端制造、优质银行等行业,保证组合收益来源的

  多样性。可转债估值处于历史高位,组合持续低配,主要配置有安全边际的债性转债。纯债

  方面,组合合理运用杠杆,适度拉长久期,重点配置高等级信用债以获取票息及骑乘收益。

  本基金本报告期A类基金份额净值增长率为1.81%;C类基金份额净值增长率为1.70%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  1600519贵州茅台200,000410,000,000.001.67

  2600036招商银行4,200,000204,582,000.000.83

  3300750宁德时代330,000194,040,000.000.79

  4002475立讯精密3,899,980191,879,016.000.78

  5601799星宇股份880,400179,821,700.000.73

  6603501韦尔股份556,000172,788,120.000.70

  7002415海康威视3,300,000172,656,000.000.70

  8603806福斯特1,300,000169,715,000.000.69

  9000568泸州老窖599,958152,311,337.460.62

  10300274阳光电源1,000,000145,800,000.000.59

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101965421国债067,191,150719,330,734.502.93

  2202802320招商银行永续债015,000,000512,300,000.002.09

  321031621进出165,000,000506,950,000.002.06

  421001421附息国债144,800,000498,480,000.002.03

  521000521附息国债053,900,000414,531,000.001.69

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  1189978华能21优170,00017,006,800.000.07

  2179103至臻08A2150,00015,039,000.000.06

  3189408辰悦7A1300,0004,767,000.000.02

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司、中国进出口银行出现

  在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关

  本报告期期初基金份额总额9,887,388,294.441,507,521,791.40

  本报告期基金总申购份额2,256,304,659.62344,098,544.15

  减:本报告期基金总赎回份额1,631,345,826.08409,860,507.12

  本报告期期末基金份额总额10,512,347,127.981,441,759,828.43